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陈志强

领域:江苏快讯

介绍:2、股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失和获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定较高的收益水平。,2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。(五)套利策略在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。...

赵浩然

领域:中国日报网

介绍:(1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化;(2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例;(3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。曾任职于摩根士丹利管理服务有限公司,2013年加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、研究部研究员兼泰信天天收益、周期回报基金经理助理。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。,本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过4%。...

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55j | 2018-8-20 | 阅读(890) | 评论(248)
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。5、回购策略根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。,现任基金经理简介姓名:上任日期:2010-07-28江小震先生:本科学历、复旦大学金融学专业硕士学位,1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理;2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理;2004年9月至2007年12月任天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理;2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理;2009年11月起历任中海基金管理有限公司投研中心固定收益小组负责人、固定收益部副总监,现任固定收益部总经理,2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月起任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月起任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2014年3月起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任中海货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月起任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年4月起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年4月起任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。...【阅读全文】
lrf | 2018-8-20 | 阅读(477) | 评论(891)
本基金力争鹏华信息份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过%,年跟踪误差不超过4%。4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益分配只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。,本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。现任基金经理简介姓名:上任日期:2014-06-26孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。...【阅读全文】
5jl | 2018-8-20 | 阅读(380) | 评论(443)
2、债券筛选策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。,2、类属资产配置策略根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。分红政策1.本基金每日将A类基金份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。...【阅读全文】
3bd | 2018-8-20 | 阅读(153) | 评论(378)
2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部总监助理。6.流动性管理策略本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。,2、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。...【阅读全文】
vbx | 2018-8-20 | 阅读(914) | 评论(906)
现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。1、利率预期策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。...【阅读全文】
flz | 2018-1-17 | 阅读(152) | 评论(149)
本基金将流动性要求作为首务,在资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。,本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。...【阅读全文】
rxd | 2018-1-17 | 阅读(76) | 评论(827)
③其他调整本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。2、个券选择策略在考虑安全性因素的前提下,本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。,2、本基金每日将E类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类基金份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。2、利率预期策略通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。...【阅读全文】
nt3 | 2018-1-17 | 阅读(527) | 评论(914)
3、时机选择策略股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。4.回购策略1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。,本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-06-13至今237天%%390|588货币型2017-06-13至今237天%%187|588货币型2017-06-05至今245天%%317|586货币型2017-06-05至今245天%%105|586...【阅读全文】
jxh | 2018-1-17 | 阅读(547) | 评论(806)
②不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证国有企业改革指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在中证国有企业改革指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。②临时调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证100指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。,③其他调整本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。3.明细资产配置策略第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。...【阅读全文】
vb3 | 2018-1-16 | 阅读(198) | 评论(382)
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。7、非金融企业债务融资工具的投资策略本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守法律法规和基金合同的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。,2、组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-12-04至今63天-|-债券型2017-12-01至今66天-|-混合型2016-10-25至今1年又103天%%334|1823货币型2016-09-30至今1年又128天%%409|459债券型2016-08-04至今1年又185天%%408|735货币型2014-06-26至今3年又225天%%74|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%17|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%172|214债券型2013-05-14至今4年又268天%%283|361债券型2013-05-14至今4年又268天%%305|361分级杠杆2012-05-072015-05-073年又0天%%15|16债券型2012-05-07至今5年又275天%%237|240固定收益2012-05-072015-05-073年又0天%%12|16债券型2011-09-29至今6年又131天%%99|205债券型2011-09-29至今6年又131天%%118|205...【阅读全文】
hnz | 2018-1-16 | 阅读(837) | 评论(959)
3、现金流管理策略作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。5.套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。,2014年11月加盟山西证券公募基金部,2015年5月起任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。...【阅读全文】
jdp | 2018-1-16 | 阅读(490) | 评论(840)
4、流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。,本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。1.整体资产配置策略整体资产配置策略主要包括两个方面:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。...【阅读全文】
xdp | 2018-1-16 | 阅读(198) | 评论(618)
3、衍生品投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。,5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。...【阅读全文】
3t3 | 2018-1-15 | 阅读(552) | 评论(609)
对按日支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。,5、收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。2.权益类品种投资策略(1)股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。...【阅读全文】
3nb | 2018-1-15 | 阅读(1) | 评论(982)
当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在%以内。,本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。具体操作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。...【阅读全文】
共5页

友情链接,当前时间:2018-8-20

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